Kiểm tra tự tương quan bằng stata

Nhóm Hỗ Trợ Stata giới thiệu về có mang từ bỏ đối sánh tương quan, cùng với các kiểm tra để xác định coi dữ liệu bao gồm bị trường đoản cú tương quan hay là không. Kiểm định này còn có sự biệt lập lúc áp dụng đối với dữ liệu bảng cùng dữ liệu theo chuỗi thời hạn, mỗi các loại sẽ sở hữu giải pháp kiểm nghiệm riêng biệt. Phần này đang nói phần thực hành kiểm nghiệm trường đoản cú đối sánh trước, kế tiếp là phần kim chỉ nan.

Bạn đang xem: Kiểm tra tự tương quan bằng stata

Thực hành chu chỉnh trường đoản cú tương quan

Kiểm định tự đối sánh tương quan cùng với dữ liệu chuỗi thời gian

Dùng kiểm nghiệm Durbin-Watson, kiểm định Breusch-Godfrey

Cách 1: Gõ lệnh dwstat ngay lập tức sau thời điểm chạy hồi quy nhằm tính tân oán cực hiếm Durbin-Watson, trường đoản cú đó bắt đầu kết luận gồm trường đoản cú tương quan tuyệt không

. dwstat

Durbin-Watson d-statistic( 7, 174) = 2.079461

Cách 2: Có giải pháp khác để soát sổ tự tương quan Durbin, đó là dùng lệnh durbinalternative text (kiểm nghiệm sửa chữa thay thế Durbin's alternative sầu test for serial correlation) nhằm tính toán trực tiếp ra nấc chân thành và ý nghĩa những thống kê của kiểm nghiệm Durbin-Watson luôn luôn.

Cú pháp lệnh là: estat durbinalt

*

Với đưa thiết H0: không tồn tại từ đối sánh, cho nên vì vậy với cái giá trị Prob>chi2 >5% nhỏng trên, ta kết luận gật đầu giả thiết H0, Tức là không có hiện tượng kỳ lạ tự tương quan( đó là điều ước ao đợi Khi có tác dụng bài)

Cách 3: Hoặc biện pháp không giống nữa, dùng lệnh bgodfrey nhằm chu chỉnh từ bỏ đối sánh tương quan bởi chu chỉnh Breusch-Godfrey

*

Với mang thiết H0: không tồn tại từ đối sánh, do đó với mức giá trị Prob>chi2 >5% của kiểm tra Breusch-Godfrey như trên, ta tóm lại đồng ý giả thiết H0, Có nghĩa là không có hiện tượng kỳ lạ trường đoản cú tương quan( đấy là điều mong mỏi hóng khi làm cho bài)

Trên đấy là tự đối sánh bậc 1, nếu muốn bậc 2, hoặc cao hơn thì thêm tmê man số lags vào, ví dụ lệnh sau chất vấn từ bỏ tương quan bậc 2: estat bgodfrey,lags(2)

Kiểm định từ đối sánh tương quan với dữ liệu bảng

Dùng kiểm tra Wooldridge, cùng với cú pháp như sau: xtserial y x1, x2…. ( y là biến phụ thuộc, x1,x2… là vươn lên là độc lập)

Với mang thiết Ho: Không bao gồm tương quan chuỗi(no first-order autocorrelation)

*

Do kia với cái giá trị Prob>F >5% của kiểm tra Wooldridge như bên trên, ta Tóm lại đồng ý trả thiết H0, Tức là không tồn tại hiện tượng tự tương quan( đấy là điều muốn ngóng Lúc làm cho bài)

Lý thuyết

Bản chất của trường đoản cú tương quan là gì ?

Thuật ngữ từ bỏ đối sánh rất có thể được có mang như là: tình dục tương quan giữa những member của chuỗi của những quan lại tiếp giáp được bố trí theo thời gian (nlỗi vào tài liệu chuỗi thời gian) hoặc không khí (nhỏng trong dữ liệu chéo). Trong ngữ chình họa hồi qui, quy mô hồi qui con đường tính truyền thống trả định rằng quan hệ tự đối sánh tương quan không trường tồn trong những nhiễu ui.

Xem thêm: Hồ Sơ Chốt Sổ Bảo Hiểm Xã Hội & Hình Thức Nộp Hồ Sơ Báo Chốt Bhxh

Tự đối sánh tương quan cùng tương quan chuỗi tất cả khác nhau?

Mặc cho dù hiện giờ trên thực tế thường xuyên coi các tự trường đoản cú tương quan cùng đối sánh chuỗi là đồng nghĩa, một số tác giả vẫn ước ao minh bạch nhì tự này. Mặc cho dù sự khác hoàn toàn giữa hai từ bỏ này rất có thể là có lợi, trong bài bác này họ sẽ coi bọn chúng là đồng nghĩa.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Tên Mina Là Gì ? Hiểu Rõ Về Mina Protocol Trong 5 Phút

Mặc mặc dù bài toán xẩy ra từ đối sánh tương quan là tốt bao gồm cùng với dữ liệu chuỗi thời hạn, nó vẫn có thể xẩy ra vào tài liệu chéo. Một số người sáng tác Gọi từ tương quan trong dữ liệu chéo là trường đoản cú đối sánh không khí, có nghĩa là đối sánh tương quan theo không gian chứ đọng chưa phải là theo thời gian. Tuy nhiên, sự việc đặc trưng là buộc phải nhớ là vào đối chiếu chéo câu hỏi sắp xếp vật dụng tự dữ liệu cần theo lô gich, hoặc tác dụng kinh tế nào đó, để làm cho bất kể việc xác định coi có tồn tại trường đoản cú tương quan sống thọ hay là không là gồm chân thành và ý nghĩa.

Các phương thức kiểm tra hiện tượng lạ từ tương quan

Đối với tài liệu bảng : kiểm định WooldridgeĐối với dữ liệu thời gian:kiểm định Durbin-Watson, kiểm định Breusch-Godfrey


Chuyên mục: Đầu tư tài chính