Bollinger band toàn tập

     

Bollinger Bands là một trong những chỉ báo thông dụng nhất được rất nhiều các nhà giao dịch sử dụng trong chiến lược giao dịch của họ.

Bạn đang xem: Bollinger band toàn tập

Tại Việt Nam, các nhà giao dịch cũng thường sử dụng Bollinger Bands trong giao dịch quyền chọn nhị phân và giao dịch Forex.

Tuy nhiên, sau khi đọc toàn bộ cuốn sach của John A. Bollinger – người đã tạo ra Bollinger Bands và lục tung Internet, tham khảo toàn bộ các Website tiếng Việt xem liệu các Website này đã truyền tải đầy đủ về Bollinger Bands, các phương pháp ứng dụng trong giao dịch hay chưa và liệu John Bollinger có sử dụng Bollinger Bands đơn lẻ hay dùng kèm các loại Indicator riêng biệt nào khác….

Kết quả thật tệ là chưa một Website tiếng Việt nào làm được điều đó. Chính vì vậy, Tô quyết định đọc, và cố gắng truyền tải đến bạn những yếu tố cốt lõi, đầy đủ nhất về Bollinger Bands huyền thoại từ chính người đã tạo ra Chỉ báo này – John Bollinger.


NỘI DUNG CHÍNH

3. Cách tính toán và vẽ các đường cơ bản của Bollinger Bands

1. Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands là một chỉ báo hỗ trợ các nhà giao dịch theo dõi các biến động về giá của các loại chứng khoán, hàng hoá, hoặc là các biến động tỷ giá của các cặp tiền tệ trong thị trường ngoại hối.

Bollinger Bands có một lịch sử lâu dài. Chỉ báo kỹ thuật này được phát minh bởi John A. Bollinger vào năm 1983.

Cấu trúc của Bollinger Bands bao gồm:

Upper Band: Band trênMiddle Band: Ban giữaLower Band: Ban dưới

*
Ví dụ về Bollinger Bands trong biểu đồ Forex

2. Các thông số chính của Bollinger Bands

Period: Số chu kỳ tính toán. Ví dụ: Period = 20 trong Timeframe D1 tương đương với số chu kỳ tính toán là 20 ngày.

Standard Deviation: Độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn được tính toán theo số chu kỳ. Công thức tính độ lệch chuẩn bạn có thể tham khảo tại đây.

Apply: Close. Sử dụng mức giá đóng cửa của nến để tính toán.


*
Các thông số chính của Bollinger Bands

3. Cách tính toán và vẽ các đường cơ bản của Bollinger Bands

* Middle Band = 20-day simple moving Average
Average là tình huống khi các cổ phiếu của một tổ chức phát hành được mua / bán liên tục dựa trên sự giảm giá hoặc tăng giá. Giá trung bình sẽ được xác định dựa trên mức giá vừa có thể bán hoặc mua.

Chi tiết
" href="https://www.hozo.vn/glossary/average/">average (SMA)

* Upper Band = 20-day SMA + (20-day standard deviation of price x 2)

* Lower Band = 20-day SMA – (20-day standard deviation of price x 2)

3.1. Mối liên hệ giữa Chu kỳ và độ lệch chuẩn

Mặc định, Bollinger Bands được sử dụng 02 thông số tiêu chuẩn để thiết lập đó là chu kỳ 20 ngày và Độ lệch chuẩn là 2.0.

Không phải ngẫu nhiên mà 2 thông số này được sử dụng mặc định. Period và Standard Deviation có mối liên hệ mật thiết với nhau trong Bollinger Bands.

Nhiều nhà giao dịch Việt Nam sử dụng 02 thông số này, thay đổi thông số về Period mà không thay đổi thông số vềstandard deviation dẫn đến có sự bất ổn trong phương pháp sử dụng. Có thể đó là một sai lầm.

Xem thêm: " Junk Bond Là Gì - Trái Phiếu Đầu Cơ (Junk Bond) Là Gì

Mặc định, với Chu kỳ 20 ngày, Độ lệch chuẩn 2.0, bạn đã đang sử dụng 88-89% các điểm dữ liệu để tính toán và nó đúng trong hầu hết các thị trường.

Với chu kỳ 30 ngày, số điểm dữ liệu sử dụng có thể lên tới 95%. Nhưng khi thay đổi thông số chu kỳ, bạn cũng đồng thời phải thay đổi thông số tính toán độ lệch chuẩn.

Ví dụ:

Khi bạn giảm chu kỳ xuống còn 10 ngày thì Độ lệch chuẩn cũng sẽ giảm từ 2.0 xuống 1.9

Khi bạn tăng chu kỳ lên 50 ngày thì độ lệch chuẩn lúc này sẽ tăng từ 2.0 lên 2.1.

Lời khuyên: Thay vì giảm chu kỳ xuống 10 ngày, tốt nhất bạn nên chuyển sang Timeframe H4 (bốn giờ). Hoặc nên giữ nguyên các thông số tính toán, vì tất cả đã được tối ưu tuyệt đối rồi và Tác giả của chỉ báo – John Bollinger cũng chỉ sử dụng thông số này mà thôi.

Keep it simple – Giữ nó đơn giản thôi!

3.2. Tại sao lại là đường trung bình động giản đơn – SMA?

Đã từng có một nhóm khi sử dụng Bollinger Bands quyết dịnh tinh chỉnh Bollinger Bands theo cách riêng của họ và thay vì sử dụng các đường SMA, nhóm này sử dụng các đường EMA và cho rằng nó tốt hơn.

Tuy nhiên, John Bollinger trong suốt quá trình giao dịch và giảng dạy của mình đã khẳng định rằng ông không nhận thấy bất kỳ một lợi thế rõ ràng và khác biệt nào giữa việc sử dụng EMA và SMA, chính vì vậy, một lần nữa lời khuyên của ông là hãy giữ nó như mặc định.

Điều quan trọng là các phương pháp áp dụng Bollinger Bands trong giao dịch Forex được đề cập ở phần sau, chứ không phải cố gắng tinh chỉnh theo một cách dị biệt nào đó.

4. Các chỉ báo quan trọng đi cùng Bollinger Bands

Trong quá trình tìm hiểu và đọc các tài liệu về Bollinger Bands, Tô mới được tiếp cận thêm các chỉ báo này, các loại chỉ báo mà hầu như không thấy các nhà giao dịch nào hoặc các tác giả Việt Nam nào nhắc tới trong bài viết của họ.

Và đặc biệt là John Bollinger sử dụng các Chỉ báo này song hành cùng với Bollinger Bands.

Hai Indicator có thể được lấy trực tiếp từ Bollinger Bands là %b và BandWidth.

Đầu tiên – % b cho chúng ta biết các điểm liên quan giữa Bollinger Bands và là chìa khóa để phát triển các hệ thống giao dịch thông qua việc liên hệ giữa giá và hành động giá.

Thứ hai, BandWidth, cho chúng ta biết độ rộng Bollinger Bands. BandWidth là chìa khóa để phát hiện các vùng Squeeze – Vùng Band tích Lũy và BandWidth có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc phát hiện các vùng có khả năng xuất hiện Bẫy giá hoặc Breakout.

Các Indicator được sử dụng trong bài viết sẽ được cung cấp ở phần dưới đây.


Chuyên mục: Đầu tư tài chính